ventisss

Hola gente, este año empeze a estudiar forex y me surge una duda acerca del apalancamiento. Todabia no llegue a la parte del curso de gestion del dinero, asique seguramente ahi este mi problema jaja.
Mucha gente en este foro, como tambien grandes autores de libros y traders profesionales, hablan de lo malo que es usar un alto apalancamiento, lo cual no lo entiendo y no puedo encontrar el error en mi razonamiento. Espero que me puedan ayudar.
Mi razonamiento es el siguiente:
Supongamos que una persona entra en el mercado con usd 1.000.000, el cual tiene una estrategia probada en su backtesting que le arroja una buena efectividad.
Esta persona coloca su stop loss a 30 pips y un apalancamiento con el cual dichos 30 pips representan un 2% de su capital.
Mi pregunta es la siguiente: A esta persona no le convendría entrar al mercado con 250.000 y usar un apalancamiento mayor con lo cual sus 30 pips de stop loss representen un 8% de riesgo? de esta manera no tendría inmobilizado 750.000 dolares, los cuales los pudiese utilizar en cualquier otra inversion, ademas de tener exactamente el mismo riesgo y las mismas utilidades.
¿ Un bajo apalancamiento no sería desperdiciar este mercado?
Muchos hablan del ruido de mercado que genera un alto apalancamiento, entiendo que significa esto, pero sigo sin entender cual es problema.
Espero que me puedan ayudar, saludos
ventisssssss

carlos justo

Hola

El problema es que es mucho lo que podes perder en caso de que la accion se mueva apenas unos dolares en tu contra. Yo no invierto en forex, invierto en la bolsa de eeuu (todavia estoy practicando en un simulador) y utilizo las opciones sobre acciones para ganar con el apalancamiento. Entonces supongamos que la accion se mueve dos o tres dolares en tu contra que en la accion puede ser quizas una perdida del 5 o 10% es quizas una perdida de 40 o 50 % invirtiendo en opciones es por eso que no hay que dejarse llevar por el alto rendimiento del apalancamiento.
No es malo usar el apalancamiento, al contrario pero hay que ser prudende por el alto riesgo que esto trae en caso de que el mercado se vuelva en tu contra, debes administrar bien tu portafolio de inversiones. En mi caso la estrategia que utilizo es usar el 30% del portafolio en opciones (apalancamiento) (por supuesto que a ese 30% la diversifico en distintas opciones) y el 70% en acciones.
En los mercados bursatiles lo unico que te puede salvar es la buena administracion del portafolio

Saludos

ventisss

Si, entiendo que el apalancamiento marca el riesgo de la operacion, eso esta claro. La pregunta no va por ahi, el tema es si en forex te conviene o no usar una cuenta de menos capital, pero mas apalancada. Con lo cual el riesgo seria el mismo, la rentabilidad seria la misma, con la diferencia de no tener k inmobilizado..
Osea con una cuenta de menos capital pero mas apalancada, perderias o ganarias un mayor porcentaje, pero afectaria de la misma forma a la cantidad de tu dinero... En esto quiero saber donde esta mi error.
Gracias por contestar, saludos ventissss

carlos justo

Ah ta bien lamentablemente en eso no te puedo ayudar porque no invierto en forex.

Un Saludo

maksi86

Como estas? Yo te ayudaria pero la verdad que no entiendo la pregunta,fijate si la podes explicar mejor.
saludos.

ventisss

Hola MAkSI86, la verdad que no se como explicarme mejor, por ahi el problema es que la pregunta es muy tonta...igual voy a seguir investigando, y si encuentro un mejor ejemplo lo escribo saludos

ricardofx

Justamente ésa es la gracia del apalancamiento, que no necesitás volcar la totalidad de tu dinero. El razonamiento que hacés es correcto, aunque en la cuenta de US 250000 tenés un riesgo de pérdida del 8 %, el riesgo de pérdida sobre tu cuenta de US 250000 + los otros US 750000 sigue siendo 2 %...igualmente si de hecho tuvieras US 1.000.000 no tendrías que mandarle $ a un broker y preocuparte sobre si te la van a robar, con esa cantidad de $ ya podés hacer un acuerdo para que tu $ sea depositado en una cuenta bancaria y luego el banco agrega/extrae fondos de tu cuenta bancaria según los resultados que tengas con tus operaciones en Forex ( también tené en cuenta que cuanto más $ tengas menos apalancamiento te van a dar).

Saludos.

ventisss

ok Ricardofx muchas gracias! entonces como conclusión tradear con operaciones extremadamente apalancada no es un error, el error esta en no hacerlo.
Muchas gracias por contestar
saludos ventissss

ventisss

Con lo cual el mercado forex si es riesgoso por el apalancamiento, ya que el trader que se apalanca en forma suave esta incurriendo en tener k inmovilizado.

maksi86

Ventisss,como estas?.No es que la pregunta sea tonta,sino que la rta de la pregunta creo que era obviamente el porcentaje de la cuenta que arriesgas en cada operacion,pero ya desde el primer post decias que conocias esto,por eso no entendia.Pero viendolo de vuelta,creo que lo que mas te interesa es el tema del capital inmovilizado,si es asi, creo que depende mucho de como operes,por ej, la cant de operaciones que hagas por mes..no es lo mismo 10 que 100, y si estas mas cerca de 100 es mas probable que necesites tener mas margen para tener la posibilidad de estar en dif posiciones a la ves.Ahora, si operas con pocos pares y en graf d1 en adelante,seguramente tus posiciones sean menos.Otra cosa que note era que preguntabas si convenia tener mas o menos capital para cubrir una posicion que nos de la misma ganancia..y eso es justamente el apalancamiento,poder operar con mucho dinero sin tenerlo, y ahi de nuevo al principio a mas apalancamiento mas vale cada pip que pierdas o ganes.
espero haber entendido y ayudado.
saludos.

ventisss

Hola viejo gracias por contestar.
Analizando el tema, creo que pasa por la cantidad de operaciones que uno realize al mes, y el margen requerido. Creo que tenes razon.
Estoy probando con mi estrategia, la cual realizo las operaciones en graficos de 30 minutos, con 0.8 triggers (o como se escriba) por dia! (es la estrategia con mas entradas que conozco) y sigo sin entender como los traders no arriesgan mas que un 2% por operacion!
Por ahora sigo creyendo que es un error! vere mas adelante
saludos

ricardofx

Si haces muchas operaciones por día, arriesgar 2 % en cada operación es un poco peligroso me parece (aunque no entendí que queres decir con 0.8 triggers..¿?). Si no me falla la memoria, mi peor racha [hasta ahora] fué de 13 pérdidas consecutivas en un solo día, 13 operaciones con resultados negativos...si hubiera arriesgado 2 % en cada operación hubiese perdido aproximadamente un 20 % de mi cuenta en un solo día, cosa que no me agradaría mucho jeje. Por suerte estaba arriesgando solamente el 0.15 % en cada operación y terminé perdiendo solamente el 1.5 % o algo así.

Obviamente que no todo los días tengo 13 pérdidas seguidas, fué un caso excepcional...pero no hay que descartar ningún escenario. Una sugerencia nada más.

Saludos!

ventisss

Hola Ricardo, gracias por contestar, entiendo lo de la racha negativa y me imagino como habras putiado jajaj
El tema es que creo que habria que agarrar tu backtesting y analizar si tus ganancias hubiesen sido mayores o no con un apalancamiento mas duro.
Saludos viejo!

maksi86

Ventis como estas? Yo la verdad que tampoco entendi lo de o.8 triggers..es un sist automatico?El sistema que decis no lo habras comprado en el blog o pag que decis en otro post tuyo no?Si queres comenta el sist e incluso capaz se pueda mejorar,fijate en el thread "los pares" yo habia posteado uno,creo que otra persona tb o hacelo aca,sino queres todo bien te entiendo,saludos.

ventisss

Hola viejo! no es un sistema automatico, nunca compraria uno, prefiero gastar plata capacitandome.. aunque si tenes el santo grial.... jajajaj.
Lo que tengo es una hoja "q" de exel, que es muy completa que es para hacer backtesting de los sistemas. Si queres te lo paso.
El sistema que estoy probando, en promedio, me arroja 0.8 entradas por dias, o sea casi una entrada por dia.
Como sistemas utilizo el de elder, el metodo d agostino, metodo proyectivo, uno de ciclos de estokasticos y estoy probando uno medio pedorro de medias moviles.
Ademas busco figuras chartistas, miro las velas y todo eso.
saludos

GGIUNTA

Estimados Amigos, Ante Todo Debo Decirles Que Forex No Es Mas Que Un Negocio Realmente Bueno Solo Para Los Intermediarios...

Cualquier Posible "ganancia" Se Va En Los Pagos Y Cargos Diarios De Las Comisiones Por "comprar" Y/o "vender"

Yo RealicÉ Hace Un AÑo Basado En Las Estadisticas Oficiales De Forex Un Ejercicio Practico Y DiÓ Como Resultado Simplemente Que Pierdes Dinero

Solo Lo Pierdes, Y Ellos Ganan... Y Mucho!!!

Es Algo AsÍ Como Si Te Pusieran A Comprar Una Casa En 10k Y A Venderla En 11k Todos Los Dias Del Mundo...

Y Segun Sus Estadisticas, Hay Dias Que La Misma "propiedad" La Compras En 11k Pero Como BajÓ La FluctuaciÓn/valor, La Debes Vender En 9k, Pero Eso No Importa, Por Que Sabes Que Al Dia Siguiente Te Recuperaras Prontamente Al Invertir Nuevamente 10k Y Vender En 11k

Lo Que No Te Dicen Jamas Es Que Por Cada Transaccion Ellos Te Cobraran (por Ejemplo) El 5% De Cada Compra Y De Cada Venta...

Y Esto Resulta Que Al Comprar Por 10k Debes Pagar Extra 0,5k Y Al Vender En 11k Debes Pagar Otros 0,55k, Por Ende, Solo Perderas Con Toda Seguridad...

Eso Es Lo Que En Mi Pais Se Llama Una Trampa Cazabobos...

Y Eso Del Apalancamiento Es Como Dicen Los EspaÑoles "cojonudo" Hasta Que Te Das Cuenta Que Has Perdido MÁs De Lo Que Invertiste Inicialmente, Ya Que Aunque Te Dan Ese Famoso "apalancamiento / Credito" No Es Mas Que Para Ellos Ganar Mas Comisiones Cada Vez Que Tu Ganas O Pierdes...

Ya Que No Es Lo Mismo El 5% De 10k Que De 100k, Lo Cual Aumenta El Producto De Su Porcentaje Y Por Supuesto, Casi Nunca Ganas.

Mi Ejercicio Verso Sobre 2 AÑos De Forex (cifras Oficiales Publicadas) Comenzando Con 1k Y Al Final PerdÍ Hasta La Esperanza De Recuperarlos -en El Ejercicio-

Les Escribi A Forex (forex.com) Al Asesor Que Me Asignaron Y Al Enviarle Mi Ejercicio Tan Simple Como Que No Me Respondio Nunca Despues De Diez Mil Emails Que Me Enviaba A Diario.... Se DesapareciÓ Como El Agua En Africa

Esa Es Mi Experiencia, Les Recomiendo "pongan Los Numeritos" En Blanco Y Negro Antes De Cualquier Inversion, Hasta Los Mas PequeÑos, Ya Que Cuando Los Margenes De Ganancia Son Muy PequeÑos, Cualquier Porcentaje De ComisiÓn Puede Ser Fatal Para La Inversion

Igualmente Reto A Cualquier Asesor Inversionista Actual De Forex A Que Con Estados De Cuenta Bancarios En Mano (y Los Que Demuestran El Debito Por Concepto De Todas Las Comisiones Por Cada Operacion) Demuestren Que Si Han Ganado Aunque Sea Usd 1 En Un AÑo Seguido... Ni En Las Peliculas De Ciencia Ficcion!!!

Saludos

ricardofx

Bueno, aunque el tema origial de este thread era sobre el apalancamiento, coincido en que en Forex la expectancia es 0 por naturaleza y al agregar las comisiones/spread la expectancia se convierte en negativa (si eso es lo que querías transmitir en tu mensaje). En este escenario lo único que se consigue a largo plazo son:

pérdidas.

La única forma de transformar esa expectancia negativa en positiva es explotando alguna ineficiencia del mercado.

PD: No entendí a que te referís con las "cifras oficiales de Forex"...¿?

Saludos!

GGIUNTA

Saludos RICARDOFX

Al escribir "Cifras Oficiales de Forex" me refiero a aquellas que me dió FOREX al momento de ofrecerme sus servicios para que me volviera sumamente millonario en corto tiempo, ofreciendo una ganancia de casi +200% anual

Era el compendio de todas las ganancias / perdidas según las cifras reales del ejercicio FOREX en 2 años...

En este momento no recuerdo donde las tengo, pero las buscaré y gustoso las enviaré si las deseas

Saludos cordiales;

maksi86

ggiunta,como estas? No entiendo lo que decis de la cifras que te dio Forex, a que te referis con forex? al mercado o a una empresa que te ofrecia esa rentabilidad?
Por otro lado,cuando hablas de comisiones, a que te referis, a los spreads o a comisiones apartes de esto?
saludos.

GGIUNTA

Saludos MAKSI

Al mencionar FOREX me refiero a FOREX.COM.MX

Las cifras, eran las publicadas en su web site del ejercicio real del mercado REAL FOREX en los últimos 2 años (2004 & 2005)